ON THE CRAMÉR-VON MISES TEST FOR POISSON PROCESSES WITH SCALE PARAMETER - Le Mans Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Far East Journal of Theoretical Statistics Année : 2016

ON THE CRAMÉR-VON MISES TEST FOR POISSON PROCESSES WITH SCALE PARAMETER

Alioune Top
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 18753
  • IdHAL : alioune-top
Ali Souleyman Dabye
  • Fonction : Auteur
Donald Tanguep
  • Fonction : Auteur

Résumé

We present an asymptotically parameter free and consistent goodness of fit test in the case of observations of Poisson processes. The basic hypothesis is supposed to be composite parametric. A statistic of Cramér-von Mises type with parameter replaced by the maximum likelihood estimator is proposed. We show that in the case of scale parameter, the distribution limit of the test statistic does not depend on the unknown parameter.
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Dates et versions

hal-01849106 , version 1 (25-07-2018)

Identifiants

Citer

Alioune Top, Ali Souleyman Dabye, Donald Tanguep. ON THE CRAMÉR-VON MISES TEST FOR POISSON PROCESSES WITH SCALE PARAMETER. Far East Journal of Theoretical Statistics, 2016, ⟨10.17654/TS052060419⟩. ⟨hal-01849106⟩

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