Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

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Mots-clés

Consistency Viscosity solution of PDEs Simulation Asymptotic approach Categorical explanatory variables One-step procedure Maximum likelihood estimator Stopping time Average frequency Ergodic diffusion process Volatility uncertainty Doubly reflected BSDE with jumps Estimateur du maximum de vraisemblance Dynamic utilities Inhomogeneous Poisson process Singular terminal condition Tests d'ajustement Bifurcation diagrams Obstacle problem Hypothesis testing Variational inequalities Fractional Diffusion Fault-surface roughness Bifurcation Analysis Brass instruments Asymptotic normality Second order backward stochastic differential equation Cyclically ordered groups Forward utilities Lévy process Comparison theorem Fractional Gaussian noise Stochastic partial differential equations Explicit estimators Extreme value distribution Estimation non-paramétrique Perron's method Bellman-Isaacs equation 60H30 Density of hitting time Bilateral interconnected obstacles Maximum likelihood estimation Continuation method Backward stochastic differential equation Poisson process Asymptotic efficiency Generalized linear models Fisher scoring Euler scheme Autoregressive model Optimal switching Bifurcation analysis Green's function Calculus via regularization Fault Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation 60H10 Backward Doubly Stochastic Differential Equations Asymptotic theory Backward SDE Goodness-of-fit tests Parameter estimation Inhomogeneous Poisson processes Singularity Hypotheses testing First order theory Composite alternatives Snell envelope GLM Reflected backward stochastic differential equation Optimal stochastic control Jumps Feynman-Kac representation Dynamical systems General filtration Likelihood ratio test Backward doubly stochastic differential equations Efficiency Diffusion process Cramér-von Mises test Ageing Fractional diffusion B-value Ease of playing Asymptotic properties Backward Volterra integral equation Estimation paramétrique Infinite dimensional analysis Viscosity solution Stochastic flow Parametric estimation Bayesian estimator Functional stochastic calculus Equations différentielles stochastiques rétrogrades Stochastic control Backward stochastic differential equations Fractional Brownian motion Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Continuity problem Change-point