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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

164

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

85 %

 

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Mots-clés

Dynamic utilities Second order backward stochastic differential equation Hypothesis test Autoregressive model Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Variational inequalities Stochastic partial differential equations Stochastic control 60H99 Continuity problem Optimal stochastic control Machine learning SPDEs Hypothesis testing General filtration Maximisation d'utilité Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Metrology Stochastic flow Consistency Multivariate risk measures Tests d'ajustement Efficiency Calculus via regularization Quasi-sure stochastic analysis Seasonality Bayesian estimator Diffusion process Stable process Nonlinear Neumann Boundary conditions Perron's method Risk allocations Stochastic processes GLM Singular terminal condition Backward stochastic differential equations Fractional Gaussian noise Singularity Hypotheses testing One-step procedure Nonparametric estimation Estimateur du maximum de vraisemblance Cramér-von Mises test Explicit estimators Backward Volterra integral equation Backward stochastic differential equation Simulations de Monte-Carlo Reflected backward stochastic differential equation Viscosity solution Ergodic diffusion process Categorical explanatory variables Riccati equation Doubly reflected BSDE with jumps Asymptotic normality Fault-surface roughness Likelihood ratio test Laplace transform Asymptotic properties Lévy process Asymptotic theory Stochastic optimal switching Processus de Poisson non homogène Inhomogeneous Poisson processes Optimal switching Viscosity solution of PDEs LAMN property Jumps Estimation paramétrique Stochastic algorithms Self-affine surface Equations différentielles stochastiques rétrogrades Robustness Population dynamics Poisson process Itô formula Fractional Brownian motion Euler scheme Estimation non-paramétrique Parametric estimation Roughness exponent Backward Doubly Stochastic Differential Equations Composite alternatives Inhomogeneous Poisson process Green's function Change-point Parameter estimation Bellman-Isaacs equation Stochastic differential equation Processus stochastiques Processus de Lévy Backward doubly stochastic differential equations Generalized linear models Fault 60H30 Regression models Maximum likelihood estimator Infinite dimensional analysis Goodness-of-fit tests Oblique reflection Non-life insurance