Le chapitre présente le modèle à volatilité stochastique asymétrique. Ce modèle étant non linéaire et non gaussien, une approche d’estimation est alors la méthode de Monte-Carlo séquentielle ou le filtre à particules. L’estimation des paramètres et les prévisions sont obtenues par deux approches : la première, fréquentiste, par maximum de vraisemblance et la seconde bayésienne. Ces méthodes sont illustrées par une application réalisée sur données simulées.